Ryzyko kredytowe – jak bank je ocenia?

Ryzyko kredytowe to prawdopodobieństwo braku spłaty zaciągniętego zobowiązania. Obejmuje zarówno sytuację, w której dłużnik nie reguluje go w terminie, jak i zdarzenie, gdy odda on sumę mniejszą niż umówiona. Dowiedz się, dlaczego ryzyko kredytowe jest istotne dla banku oraz jakie narzędzia są używane do jego oceny.
Ryzyko kredytowe – jak bank je ocenia?

Pożyczanie pieniędzy w zamian za odsetki jest bardzo opłacalne, jednak obarczone sporym ryzykiem. Instytucja finansowa, udzielając kredytów, zakłada, że część klientów może nie uregulować zobowiązania na czas lub dokonać spłaty w niewystarczającej kwocie. Analiza ryzyka kredytowego – jak i jego właściwa ocena – to podstawa umożliwiająca zachowanie płynności finansowej, zarówno banków, jak i firm pożyczkowych.

Co to jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe to nic innego jak prawdopodobieństwo, że dłużnik nie spłaci zobowiązania na czas, uiści mniejszą kwotę niż wymagana w umowie lub zdecyduje się nie spłacać pożyczonej sumy w ogóle.

Właściwe zarządzanie ryzykiem kredytowym jest dla banków niezwykle istotne, ponieważ kredyty stanowią fundament ich działalności. Między innymi to środki pozyskane z odsetek i innych opłat za udzielenie kredytów pozwalają zachować bankowi odpowiednią płynność finansową (umożliwiają udzielanie kolejnych kredytów). Nieprzewidziane zaległości ze strony klientów zaburzają przyjętą strategię finansową banku i w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do jego bankructwa.

Rodzaje ryzyka kredytowego

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w przypadku instytucji finansowych jest ściśle sformalizowane i poddane dogłębnej oraz wielowymiarowej analizie. Banki ryzyko kredytowe dzielą na:

  • ryzyko aktywne – uwzględnia możliwość wystąpienia strat z tytułu nieuregulowanych w terminie rat kapitałowych wraz z odsetkami;
  • ryzyko pasywne – jest związane z niebezpieczeństwem wypłacenia zdeponowanych środków przed terminem ustalonym w umowie. Mowa tutaj o depozytach pozyskanych od przedsiębiorstw lub indywidualnych klientów (m.in. z lokat);
  • ryzyko indywidualne – obejmuje straty, jakie mogą powstać z tytułu konkretnej umowy kredytowej;
  • ryzyko portfelowe – przewiduje możliwość wystąpienia strat, na podstawie całościowej oceny portfela banku, czyli wszystkich typów udzielonych kredytów (gotówkowych, hipotecznych, limitów na kartach kredytowych itd.) oraz ich proporcji do reszty zobowiązań w tymże portfelu. Teoretycznie, im bardziej różnorodny portfel, tym ryzyko jest mniejsze.

Ryzyko kredytowe a ocena klienta

Bank nie posiada narzędzi, które umożliwiłyby mu całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa opóźnień w spłacie czy zaprzestania uiszczania należnych rat. W planie zarządzania ryzykiem kredytowym każdej instytucji bankowej znajdują się akceptowalne i nieakceptowalne poziomy ryzyk: aktywnych, pasywnych, indywidualnych i portfelowych. Aby utrzymać ryzyko kredytowe na relatywnie niskim poziomie (poniżej poziomu nieakceptowalnego), bank, przed udzieleniem zobowiązania, poddaje klienta sformalizowanej ocenie.

Ocena ryzyka kredytowego – na czym polega?

Oceniając ryzyko kredytowe związane z danym klientem, bank bada jego zdolność i wiarygodność kredytową. Używa do tego modeli (tabel) scoringowych i uzupełnia je na podstawie informacji otrzymanych od klienta. W ten sposób ustalany jest wynik scoringowy danego klienta, który jest odzwierciedleniem ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem mu zobowiązania. Scoring wyrażany jest w postaci sumy uzyskanych punktów.

Przy ocenie zdolności kredytowej wykorzystuje się:

  • scoring behawioralny – oparty jest na informacjach o tym, jak klient w przeszłości wywiązywał się z zaciągniętych zobowiązań. Wszelkie spóźnienia w spłacie lub długotrwałe zaległości wpływają na niego negatywnie. Dobrym przykładem scoringu behawioralnego jest scoring Biura Informacji Kredytowej, służący bankom do określania wiarygodności kredytowej klientów;
  • scoring aplikacyjny – klient podaje swoje dane osobiste, a także te dotyczące jego majątku. Bank ustala m.in. jakie nieruchomości posiada wnioskujący lub jakie uzyskuje dochody. Scoring aplikacyjny jest podstawą przy obliczaniu ryzyka kredytowego związanego z potencjalnym klientem, a także przy obliczaniu jego zdolności kredytowej;
  • scoring bankowy – uwzględnia on takie informacje dodatkowe, jak: wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, wysokość stałych rachunków (np. czynszu lub abonamentu telefonicznego), zawód, miejsce zamieszkania, posiadane ubezpieczenia oraz wiele innych. Na podstawie uzyskanych danych bank określa, czy potencjalny kredytobiorca posiada podobny status społeczny, skłonność do tych samych inwestycji lub tożsamą sytuację rodzinną w porównaniu do osób, które regularnie spłacają swoje zobowiązania.

Na podstawie sumy ze wszystkich scoringów bank wylicza ostateczny wynik scoringowy klienta, a następnie porównuje go ze średnią punktów innych kredytobiorców, którzy otrzymali zobowiązania i spłacają je terminowo. Jeśli mieści się on w akceptowanym przez bank przedziale, wnioskujący uznawany jest za wiarygodnego, a ryzyko kredytowe z nim związane za akceptowalne.

Powiązane artykuły

Na co zwrócić uwagę, wybierając produkt bankowy? Jak poradzić sobie w stresowych sytuacjach związanych z finansami osobistymi? Jak oszczędzać? Odpowiemy na każde pytanie dotyczące finansów i bankowości!
Księgowość online – dla kogo jest to rozwiązanie i ile kosztuje

Księgowość online – dla kogo jest to rozwiązanie i ile kosztuje

Prowadzisz działalność gospodarczą, więc zapewne korzystasz z usług księgowych,...

więcej

Kredyt we frankach – sprawdź czy możesz uzyskać odszkodowanie!

Kredyt we frankach – sprawdź czy możesz uzyskać odszkodowanie!

Według danych BIK, na koniec 2019 r. Frankowicze...

więcej

Co motywuje Polaków do oszczędzania?

Co motywuje Polaków do oszczędzania?

Polacy zapytani o to, co jest dla nich skuteczną...

więcej

Najlepsze miasta do studiowania 2020: Łódź na 6. miejscu

Najlepsze miasta do studiowania 2020: Łódź na 6. miejscu

Łódź zajęła szóste miejsce w rankingu Najlepsze miasta do...

więcej

Najlepsze Miasta do studiowania 2020: Gdańsk na 5. miejscu

Najlepsze Miasta do studiowania 2020: Gdańsk na 5. miejscu

Gdańsk to jedno z Najlepszych miast do studiowania 2020...

więcej

Najlepsze miasta do studiowania 2020: 4. miejsce Wrocławia

Najlepsze miasta do studiowania 2020: 4. miejsce Wrocławia

Wrocław znalazł się tuż za podium Rankingu Najlepsze miasta...

więcej

Najlepsze miasta do studiowania 2020: Poznań na trzecim miejscu

Najlepsze miasta do studiowania 2020: Poznań na trzecim miejscu

Poznań zajął trzecie miejsce w Rankingu Najlepsze miasta do...

więcej

Najlepsze miasta do studiowania 2020: Kraków wiceliderem

Najlepsze miasta do studiowania 2020: Kraków wiceliderem

Kraków zajął drugie miejsce w rankingu Najlepsze miasta do...

więcej

Najlepsze Miasta do studiowania 2020: Warszawa na 1. miejscu!

Najlepsze Miasta do studiowania 2020: Warszawa na 1. miejscu!

Warszawa zajęła pierwsze miejsce w rankingu Najlepsze Miasta do...

więcej

Ile zarabia prezydent Polski, a ile inni europejscy przywódcy?

Ile zarabia prezydent Polski, a ile inni europejscy przywódcy?

Andrzej Duda zwyciężył w wyborach prezydenckich w 2020 roku....

więcej

Ranking Najlepsze miasta do studiowania 2020

Ranking Najlepsze miasta do studiowania 2020

Gdzie aplikować na studia? W którym mieście najłatwiej połączyć...

więcej

Jak kupować na Banggood? Poradnik krok po kroku

Jak kupować na Banggood? Poradnik krok po kroku

Zakupy online cieszą się obecnie ogromnym zainteresowaniem. Znany od...

więcej

Ile zarabia lekarz?

Ile zarabia lekarz?

Zawód, którego głównym zadaniem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Brzmi...

więcej

Kredyt na 100 tys. zł – które banki go oferują i gdzie jest najtaniej!

Kredyt na 100 tys. zł – które banki go oferują i gdzie jest najtaniej!

Szukasz kredytu na 100 tys. zł? Chcesz nim sfinansować...

więcej

    Bezpieczna Kasa Oszczędności – pierwsza duża afera finansowa III RP

    Bezpieczna Kasa Oszczędności – pierwsza duża afera finansowa III RP

    Jeśli miałabym powiedzieć: afera finansowa w Polsce, to co...

    więcej

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *