Ryzyko kredytowe – jak bank je ocenia?

Ryzyko kredytowe to prawdopodobieństwo braku spłaty zaciągniętego zobowiązania. Obejmuje zarówno sytuację, w której dłużnik nie reguluje go w terminie, jak i zdarzenie, gdy odda on sumę mniejszą niż umówiona. Dowiedz się, dlaczego ryzyko kredytowe jest istotne dla banku oraz jakie narzędzia są używane do jego oceny.
Ryzyko kredytowe – jak bank je ocenia?

Pożyczanie pieniędzy w zamian za odsetki jest bardzo opłacalne, jednak obarczone sporym ryzykiem. Instytucja finansowa, udzielając kredytów, zakłada, że część klientów może nie uregulować zobowiązania na czas lub dokonać spłaty w niewystarczającej kwocie. Analiza ryzyka kredytowego – jak i jego właściwa ocena – to podstawa umożliwiająca zachowanie płynności finansowej, zarówno banków, jak i firm pożyczkowych.

Co to jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe to nic innego jak prawdopodobieństwo, że dłużnik nie spłaci zobowiązania na czas, uiści mniejszą kwotę niż wymagana w umowie lub zdecyduje się nie spłacać pożyczonej sumy w ogóle.

Właściwe zarządzanie ryzykiem kredytowym jest dla banków niezwykle istotne, ponieważ kredyty stanowią fundament ich działalności. Między innymi to środki pozyskane z odsetek i innych opłat za udzielenie kredytów pozwalają zachować bankowi odpowiednią płynność finansową (umożliwiają udzielanie kolejnych kredytów). Nieprzewidziane zaległości ze strony klientów zaburzają przyjętą strategię finansową banku i w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do jego bankructwa.

Rodzaje ryzyka kredytowego

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w przypadku instytucji finansowych jest ściśle sformalizowane i poddane dogłębnej oraz wielowymiarowej analizie. Banki ryzyko kredytowe dzielą na:

  • ryzyko aktywne – uwzględnia możliwość wystąpienia strat z tytułu nieuregulowanych w terminie rat kapitałowych wraz z odsetkami;
  • ryzyko pasywne – jest związane z niebezpieczeństwem wypłacenia zdeponowanych środków przed terminem ustalonym w umowie. Mowa tutaj o depozytach pozyskanych od przedsiębiorstw lub indywidualnych klientów (m.in. z lokat);
  • ryzyko indywidualne – obejmuje straty, jakie mogą powstać z tytułu konkretnej umowy kredytowej;
  • ryzyko portfelowe – przewiduje możliwość wystąpienia strat, na podstawie całościowej oceny portfela banku, czyli wszystkich typów udzielonych kredytów (gotówkowych, hipotecznych, limitów na kartach kredytowych itd.) oraz ich proporcji do reszty zobowiązań w tymże portfelu. Teoretycznie, im bardziej różnorodny portfel, tym ryzyko jest mniejsze.

Ryzyko kredytowe a ocena klienta

Bank nie posiada narzędzi, które umożliwiłyby mu całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa opóźnień w spłacie czy zaprzestania uiszczania należnych rat. W planie zarządzania ryzykiem kredytowym każdej instytucji bankowej znajdują się akceptowalne i nieakceptowalne poziomy ryzyk: aktywnych, pasywnych, indywidualnych i portfelowych. Aby utrzymać ryzyko kredytowe na relatywnie niskim poziomie (poniżej poziomu nieakceptowalnego), bank, przed udzieleniem zobowiązania, poddaje klienta sformalizowanej ocenie.

Ocena ryzyka kredytowego – na czym polega?

Oceniając ryzyko kredytowe związane z danym klientem, bank bada jego zdolność i wiarygodność kredytową. Używa do tego modeli (tabel) scoringowych i uzupełnia je na podstawie informacji otrzymanych od klienta. W ten sposób ustalany jest wynik scoringowy danego klienta, który jest odzwierciedleniem ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem mu zobowiązania. Scoring wyrażany jest w postaci sumy uzyskanych punktów.

Przy ocenie zdolności kredytowej wykorzystuje się:

  • scoring behawioralny – oparty jest na informacjach o tym, jak klient w przeszłości wywiązywał się z zaciągniętych zobowiązań. Wszelkie spóźnienia w spłacie lub długotrwałe zaległości wpływają na niego negatywnie. Dobrym przykładem scoringu behawioralnego jest scoring Biura Informacji Kredytowej, służący bankom do określania wiarygodności kredytowej klientów;
  • scoring aplikacyjny – klient podaje swoje dane osobiste, a także te dotyczące jego majątku. Bank ustala m.in. jakie nieruchomości posiada wnioskujący lub jakie uzyskuje dochody. Scoring aplikacyjny jest podstawą przy obliczaniu ryzyka kredytowego związanego z potencjalnym klientem, a także przy obliczaniu jego zdolności kredytowej;
  • scoring bankowy – uwzględnia on takie informacje dodatkowe, jak: wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, wysokość stałych rachunków (np. czynszu lub abonamentu telefonicznego), zawód, miejsce zamieszkania, posiadane ubezpieczenia oraz wiele innych. Na podstawie uzyskanych danych bank określa, czy potencjalny kredytobiorca posiada podobny status społeczny, skłonność do tych samych inwestycji lub tożsamą sytuację rodzinną w porównaniu do osób, które regularnie spłacają swoje zobowiązania.

Na podstawie sumy ze wszystkich scoringów bank wylicza ostateczny wynik scoringowy klienta, a następnie porównuje go ze średnią punktów innych kredytobiorców, którzy otrzymali zobowiązania i spłacają je terminowo. Jeśli mieści się on w akceptowanym przez bank przedziale, wnioskujący uznawany jest za wiarygodnego, a ryzyko kredytowe z nim związane za akceptowalne.

Powiązane artykuły

Na co zwrócić uwagę, wybierając produkt bankowy? Jak poradzić sobie w stresowych sytuacjach związanych z finansami osobistymi? Jak oszczędzać? Odpowiemy na każde pytanie dotyczące finansów i bankowości!
    Najlepsze miasta do studiowania 2020: Poznań na trzecim miejscu

    Najlepsze miasta do studiowania 2020: Poznań na trzecim miejscu

    Poznań zajął trzecie miejsce w Rankingu Najlepsze miasta do...

    więcej

    Najlepsze Miasta do studiowania 2020: Warszawa na 1. miejscu!

    Najlepsze Miasta do studiowania 2020: Warszawa na 1. miejscu!

    Warszawa zajęła pierwsze miejsce w rankingu Najlepsze Miasta do...

    więcej

    Ile zarabia prezydent Polski, a ile inni europejscy przywódcy?

    Ile zarabia prezydent Polski, a ile inni europejscy przywódcy?

    Andrzej Duda zwyciężył w wyborach prezydenckich w 2020 roku....

    więcej

    Ranking Najlepsze miasta do studiowania 2020

    Ranking Najlepsze miasta do studiowania 2020

    Tegoroczne wakacje to szczególny czas dla maturzystów, którzy wciąż...

    więcej

    Jak kupować na Banggood? Poradnik krok po kroku

    Jak kupować na Banggood? Poradnik krok po kroku

    Zakupy online cieszą się obecnie ogromnym zainteresowaniem. Znany od...

    więcej

    Ile zarabia lekarz?

    Ile zarabia lekarz?

    Zawód, którego głównym zadaniem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Brzmi...

    więcej

    Kredyt na 100 tys. zł – które banki go oferują i gdzie jest najtaniej!

    Kredyt na 100 tys. zł – które banki go oferują i gdzie jest najtaniej!

    Szukasz kredytu na 100 tys. zł? Chcesz nim sfinansować...

    więcej

      Bezpieczna Kasa Oszczędności – pierwsza duża afera finansowa III RP

      Bezpieczna Kasa Oszczędności – pierwsza duża afera finansowa III RP

      Jeśli miałabym powiedzieć: afera finansowa w Polsce, to co...

      więcej

        Jak zarabiać w młodym wieku?

        Jak zarabiać w młodym wieku?

        Kiedy byłam nastolatką i zaczęłam mieć swoje potrzeby, które...

        więcej

          Jak zarabiać na YouTube?

          Jak zarabiać na YouTube?

          Pokuszę się o stwierdzenie, że każdy z nas ma...

          więcej

          Zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu – komu przysługuje?
          Kto jest właścicielem najpopularniejszych mediów w Polsce

          Kto jest właścicielem najpopularniejszych mediów w Polsce

          Zastanawiałeś się kiedyś kto kieruje największymi mediami w Polsce?...

          więcej

            Wirtualny asystent. Na czym polega ten zawód? Ile można zarobić?

            Wirtualny asystent. Na czym polega ten zawód? Ile można zarobić?

            Kiedy zakładałam własną działalność, najbardziej bałam się nie braku...

            więcej

            GearBest – jak kupować i płacić? Jakie są opinie o sklepie?

            GearBest – jak kupować i płacić? Jakie są opinie o sklepie?

            Kupowanie przez internet weszło na inny poziom, odkąd na...

            więcej

              Gdzie szukać zleceń dla freelancerów? Sprawdź najlepsze portale!

              Gdzie szukać zleceń dla freelancerów? Sprawdź najlepsze portale!

              Jedni pracują na etacie, inni prowadzą własne firmy, a...

              więcej

              Dodaj komentarz

              Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *